- Mit einem Jahr Aufschub wegen der Corona-Pandemie haben Europas Aufseher die grossen Geldhäuser wieder unter Stress gesetzt.
- Die Banken in Europa wären trotz Einbussen bei ihren Kapitalpuffern auch für grössere wirtschaftliche Schocks gerüstet.
Die Banken in Europa wären in Summe trotz Einbussen bei ihren Kapitalpuffern auch für erhebliche wirtschaftliche Schocks gerüstet. Zu dieser Erkenntnis kommen die Bankenaufseher der Europäischen Union nach ihrem jüngsten Krisentest, dessen Ergebnisse die Bankenaufsicht EBA am Freitagabend veröffentlichte.
Zwar würden die Institute in einem hypothetischen Krisenszenario insgesamt fast ein Drittel ihrer Kapitalpuffer einbüssen. Dennoch bliebe der EU-Bankensektor insgesamt über einer Marke von 10 Prozent bei der harten Kernkapitalquote als Puffer für mögliche Rückschläge.
Auch Arbeitslosenquote wichtig
Die Aufseher hatten die Geldhäuser auf Basis ihrer Bilanz des Corona-Krisenjahres 2020 durchrechnen lassen, wie stark Kapitalpuffer bis Ende 2023 schrumpfen würden, wenn Pandemie und Wirtschaftsflaute sich zuspitzen würden und die Konjunktur in der EU kumuliert um 3,6 Prozent einbrechen würde.
Zusätzlich wurde in dem als besonders hart geltenden Stresstest ein ganzes Bündel ungünstiger Entwicklungen angenommen: steigende Arbeitslosenquote, Einbruch der Immobilienpreise, stark sinkende Auslandsnachfrage, weiter fallende Marktzinsen.
In diesem hypothetischen Krisenszenario würde der EU-Bankensektor nach EBA-Berechnungen in Summe 265 Milliarden Euro an Kapitalpuffer einbüssen. Die harte Kernkapitalquote als Puffer für Krisen würde von 15,0 Prozent Ende 2020 auf 10,2 Prozent Ende 2023 sinken.
7 deutsche Banken im Test
Die European Banking Authority (EBA) hat 50 Banken aus 15 europäischen Ländern untersucht, die für 70 Prozent des EU-Bankenmarktes stehen. Darunter waren 7 deutsche Institute: BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen, Volkswagen Bank.
38 der 50 Institute im EBA-Test sind Banken aus dem Euroraum und fallen somit unter die Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB). Parallel zu dem EBA-Test nahm die EZB-Bankenaufsicht weitere 51 direkt von ihr beaufsichtigte Banken aus dem Euroraum unter die Lupe.
Hauptgrund für das Zusammenschmelzen der Kapitalpuffer in dem hypothetischen Krisenszenario wäre nach EBA-Angaben ein Anstieg von Kreditausfällen. Auch das anhaltende Zinstief lastet auf den Bilanzen. Die EBA wies darauf hin, dass Banken, die vor allem in ihrem Heimatmarkt aktiv sind, im Stressszenario stärker getroffen wurden.
Alle Banken kamen durch
Durchfaller gab es beim diesjährigen Test nicht. Geldhäuser, die schlechter abgeschnitten haben, müssen aber damit rechnen, dass ihnen Aufseher auftragen, Kapitalpuffer zu verstärken, und ihnen für die Ausschüttung von Dividenden Grenzen setzen.
Seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überprüfen Aufseher weltweit mit solchen Stresstests regelmässig, wie anfällig Banken im Krisenfall wären. Unumstritten sind solche Tests und die Ableitungen daraus nicht, denn welche Risiken in den hypothetischen Szenarien wie stark gewichtet werden, liegt letztlich in der Hand der Aufseher.
Eigentlich sollte die neue Auflage des europäischen Bankenstresstests schon 2020 durchgeführt werden. Doch um den Instituten mitten in der Corona-Krise nicht noch weitere Aufgaben aufzubürden, verschob die EBA die Prüfung um ein Jahr. (cdo/dpa)
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